【新闻】买豆油卖豆粕套利活跃美豆粕承压下行黄花珀菊
[导读]6月27日,连粕9月合约日盘窄幅震荡,夜盘冲高回落,美豆粕略微下跌。9月期权延续昨日,看涨合约普涨,看跌合约普跌。其中C2750涨幅最大,为13.33%,P2600跌幅最大,为-31.46%。看涨和看跌成交量大幅减少,均至历史最低…
??6月27日,连粕9月合约日盘窄幅震荡,夜盘冲高回落,美豆粕略微下跌。
??9月期权延续昨日,看涨合约普涨,看跌合约普跌。其中C2750涨幅最大,为13.33%,P2600跌幅最大,为-31.46%。看涨和看跌成交量大幅减少,均至历史最低。隐含波动率上升至19.1%。
??现货方面:
??截止6月27日,连云港基准交割地现货价2660元/吨,较昨日+10元/吨,较近月合约价格一致。国内主要油厂豆粕成交量为12.189万吨(较昨日-5.336万吨),其中现货成交9.989万吨,远期成交2.2万吨。
??数据跟踪:
??1. 截止6月27日,山东沿海进口美湾大豆(7月船期)理论压榨利润为-69元/吨(-4元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为-109元/吨(-14元/吨),进口巴西大豆(7月船期)理论压榨利润为-59元/吨(-4元/吨),进口阿根廷大豆(7月船期)理论压榨利润为-39元/吨(-12元/吨)。
??热点关注:
??1.据阿根廷农业部,因农户改种玉米,16/17年度大豆产量下调1.72%,播种面积下调3.59%,为五年最低水平。
??综合简评:
??虽然美豆走强,但买豆油卖豆粕套利活跃,令美豆粕承压下行。据估计,国内7月到港大豆920万吨,8月到港850万吨,油厂开机率继续提高,未来两周压榨量或至190万吨,供给压力依然较大。预计连粕上行空间有限,维持区间震荡。
??操作建议:
??期货:M1709新单暂观望。
??期权:单边策略:买入M1709C2700择机平仓,收益率19.77%;
??组合策略:前宽跨式组合即卖出M1709C2700和卖出M1709P2650继续持有。
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